Python Notebook Research使用免费数据复制ETF

Python Notebook Research使用免费数据复制ETF

ETF是过去十年中最伟大的投资产品之一，它使许多人能够以低成本轻松地获得广泛资产的敞口。在不知道其中有什么的情况下购买ETF的股份很容易，但是作为一个精通技术的人，您可能会想知道它是如何工作的。通过自己重建基金，您甚至可以提出更好的建议。在本文中，我们为您提供了一些基础，以便您轻松地在Python Notebook Research使用免费数据复制ETF。

ETF是什么？

ETF代表交易所买卖基金。与其他类型的基金不同，它的股票在交易所交易，如单个公司的普通股。该基金由一家ETF公司管理，并根据该策略管理投资组合，通常分散市场上的敞口。

SPY是最受欢迎的ETF之一，它跟踪S&P 500指数的表现。由于管理风险的便利性，它不仅被个人投资者使用，而且智能交易顾问也使用ETF构建其投资组合。当然，便利并不是免费提供的，并且存在一种称为费用比率的相关成本，该成本将ETF与另一种ETF进行了区别。

ETF的收益来自其持有的基础资产的收益。ETF不仅可以持有个人股票，还可以持有期权和掉期，但是对于像SPY这样的市场指数ETF，它可以构建简单的多头头寸投资组合。

如果成分仅是多头股票，即使在python中也可以轻松进行一些模拟吗？如果有可能建立自己的类似ETF的投资组合，您甚至不需要支付ETF费用？答案是肯定的。

重新创建ETF

各种服务通过其网站或API提供有偿和无偿样式的ETF成分数据。有些甚至提供历史数据。我们建议您自己找到最佳的服务，但是在这里，我们通过Selenium来自动执行该过程，以节省您复制和粘贴特定ETF相关股票清单的时间。

模拟SPY性能

在做一些独特的事情之前，让我们检查一下我们的假设是否正确。这里的任务是计算重建投资组合的历史表现，并将其与实际ETF进行比较。

请记住，我们拥有的成分清单是今天的清单。基金可能已经重新平衡，但我们认为情况并非如此，我们在一个月前建立了投资组合。总而言之，我们得到这样的东西。

即使我们将今天的构成数据用于模拟上个月，其结果也没有太大不同。这意味着该ETF并未大幅改变持有股份。

因此，我不需要购买ETF，而只需购买这些股票？

是否可以通过仅购买基础股票来复制ETF投资组合是一个自然的问题。

该投资组合的实际总市值约为2000美元。它偏离最初目标的原因是因为您不购买零碎股票。所有分数均被截断，从而导致更小。另一方面，我们发现可以用更少的美元构建类似于SPY的东西。

与第一个相比，差异更大，波动率增加了，但是就收益而言，还算不错。作为一项研究，很高兴看到像这样的实际例子，如现代投资组合理论所教导的，更加多样化的投资组合具有较小的波动性。